2023金融碩士考研輔導之商業銀行風險和監管

考研復習已經進入了中后期階段，海文考研小編為您整理了金融碩士知識點——商業銀行風險和監管，希望對大家有幫助!

預測1：商業銀行風險種類

1.信用風險

信用風險是指由于信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性，確切地說，是所有因客戶違約而引起的風險。比如資產業務中借款人無法償還債務引起的資產質量惡化;負債業務中的存款人大量提取現款形成擠兌等等。

2.市場風險

市場風險是金融體系中zui常見的風險之一，通常是由金融資產的價格變化而產生的，市場風險一般又可分為利率風險、匯率風險等。

1.商業銀行利率風險

商業銀行利率風險是指市場利率水平變化對銀行的市場價值產生影響的風險。我國商業銀行的利率曾經長期處于利率管制的環境下，但是隨著我國利率市場化的不斷加強，利率風險對商業銀行的影響也將日益突出。

2.商業銀行匯率風險

商業銀行匯率風險是指銀行在進行國際業務中，其持有的外匯資產或負債因匯率波動而造成價值增減的不確定性。隨著銀行業務的國際化，商業銀行的海外資產和負債比重增加，商業銀行面臨的匯率風險將不斷加大。

3.流動性風險

狹義的流動性風險是指商業銀行沒有足夠的現金來彌補客戶存款的提取而產生的支付風險;廣義的流動性風險除了包含狹義的內容外，還包括商業銀行的資金來源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時的現金需求而引起的風險。以zui近發生的美國次貸危機為例，表面上看此次危機足銀行流動性缺乏所造成的，但其根本原因是商業銀行資產配置失誤，肆意發放信用等級低、質量差的貸款導致的。

4. 操作風險

巴塞爾委員會的定義為：操作風險就是指由于內部程序、人員、系統不充足或者運行失當，以及因為外部事件的沖擊等導致直接或間接損失的町能性的風險。與其它幾種風險相比，商業銀行的操作風險有著較為顯著的特點。由于每個銀行經營的操作環境不問，因此銀行應考慮自己具體情況來對操作風險進行分析.這是操作風險的zui顯著特征。

預測2：巴塞爾**

一、巴塞爾**Ⅲ

由27個國家銀行業監管部門和中央銀行高級代表組成的巴塞爾銀行監管委員會2010年9月12號宣布，各方代表就《巴塞爾**Ⅲ 》的內容達成一致。作為全球銀行業的資本新規，《巴塞爾**Ⅲ 》將于全球流動性標準儀器成為金融危機后重要金融改革舉措，《巴塞爾**III》幾經波折，終于2013年1月6日發布其zui新規定。新規定放寬了對高流動性資產的定義和實施時間。

《巴塞爾**Ⅲ》，核心內容在于提高了全球銀行業的zui低資本監管標準，主要內容：

1.提高資本充足率要求。巴塞爾**III對于核心一級資本充足率、一級資本充足率的zui低要求有所提高，引入了資本留存資本，提升銀行吸收經濟衰退時期損失的能力，建立與信貸過快增長掛鉤的反周期超額資本區間，對大型銀行提出附加資本要求，降低“大而不能倒”帶來的道德風險。

2.嚴格資本扣除限制。對于少數股權、商譽、遞延稅資產、對金融機構普通股的非并表投資、債務工具和其他投資性資產的未實現收益、撥備額與預期虧損之差、固定收益養老基金資產和負債等計入資本的要求有所改變。

3.擴大風險資產覆蓋范圍。提高“再資產證券化風險暴露”的資本要求、增加壓力狀態下的風險價值、提高交易業務的資本要求、提高場外衍生品交易(OTC derivatives)和證券融資業務(SFTs)的交易對手信用風險(CCR)的資本要求等。

4.引入杠桿率。為彌補資本充足率要求下無法反映表內外總資產的擴張情況的不足，減少對資產通過加權系數轉換后計算資本要求所帶來的漏洞，推出了杠桿率，并逐步將其納入*一支柱。

5.加強流動性管理，降低銀行體系的流動性風險，引入了流動性監管指標，包括流動性覆蓋率和凈穩定資產比率。同時，巴塞爾委員會提出了其他輔助監測工具，包括合同期限錯配、融資集中度、可用的無變現障礙資產和與市場有關的監測工具等。

一級資本充足率下限將從現行的4%上調至6%，“核心”一級資本占銀行風險資產的下限將從現行的2%提高到4.5%。新的一級資本規定在2013年1月至2015年1月間執行?？傎Y本充足率要求在2016年以前仍為8%。

增設總額不得低于銀行風險資產的2.5%的“資本防護緩沖資金”，在2016年1月至2019年1月之間分階段執行。此后，“核心”一級資本、一級資本、總資本充足率分別提升至7.0%、8.5%和10.5%。

提出0-2.5%的逆周期資本緩沖區間，由各國根據情況自行安排，未明確具體實施安排。

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